PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

IWP и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWP и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%9.64%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%

Доходность по периодам

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий IWP и SFYX

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

IWP vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Корреляция

Корреляция между IWP и SFYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и SFYX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWP и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

IWPSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

—

—