PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWP с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с QQQJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 5.20%/yr vs 6.88%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности IWP и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 19.77%.

IWP

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-2.11%
С начала года
1.20%
1 год
0.30%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.79%

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.20%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%11.15%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between IWP and QQQJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between IWP and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и QQQJ

Секторы
IWP
QQQJ

Технологии

33.5%
40.4%

Промышленность

21.7%
11.1%

Здравоохранение

13.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Энергетика

4.0%
1.0%

Финансовые услуги

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Технологии

IWP
33.5%
QQQJ
40.4%

Промышленность

IWP
21.7%
QQQJ
11.1%

Здравоохранение

IWP
13.0%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
12.8%
QQQJ
11.3%

Энергетика

IWP
4.0%
QQQJ
1.0%

Финансовые услуги

IWP
3.6%
QQQJ
2.0%

Коммуникационные услуги

IWP
3.4%
QQQJ
7.8%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

IWP
2.2%
QQQJ

-

Сырьевые материалы

IWP
1.7%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.4%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

IWP vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.96

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.68

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.16

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

12.94

-12.88

IWP vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и QQQJ

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-39.57%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.84%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-22.46%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-39.57%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.46%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-15.46%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.89%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и QQQJ

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.92%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.54%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.08%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

22.18%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.03%

-0.34%

Сравнение комиссий IWP и QQQJ

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и QQQJ

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQJ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and QQQJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.15%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 6.88% vs 5.20% for IWP. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 6.88% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.36% for IWP.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор