PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.89%/yr vs 17.99%/yr for VUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IJK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.89% против 17.99% соответственно.

IJK

1 день
0.33%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.88%
6 месяцев
16.23%
1 год
28.56%
3 года*
17.80%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.89%

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		18.88%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IJK and VUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between IJK and VUG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJK и VUG

Секторы
IJK
VUG

Промышленность

30.2%
3.6%

Технологии

24.8%
53.5%

Здравоохранение

13.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Финансовые услуги

6.7%
4.3%

Недвижимость

5.3%
1.0%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
17.3%

Промышленность

IJK
30.2%
VUG
3.6%

Технологии

IJK
24.8%
VUG
53.5%

Здравоохранение

IJK
13.7%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
VUG
4.3%

Недвижимость

IJK
5.3%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
VUG
0.6%

Энергетика

IJK
3.2%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
VUG
0.9%

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IJK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.52

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.09

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

3.69

+7.64

IJK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и VUG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-50.68%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-16.53%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-22.85%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-35.61%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-35.61%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-7.15%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.09%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.86%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и VUG

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.37%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.38%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.50%

-0.42%

Сравнение комиссий IJK и VUG

IJK берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и VUG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IJK and VUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.85%) compared to IJK (5.81%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.99% vs 11.89% for IJK. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.99% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.40% for VUG.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.03% for VUG.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор