Сравнение IJK с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IJK и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или VUG.
Основные характеристики
| IJK | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 32.38% | 39.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 15.31% | 15.62% |
| Макс. просадка | -54.47% | -50.68% |
| Current Drawdown | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IJK и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и VUG
С начала года, IJK показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.53% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и VUG
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и VUG
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.93% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и VUG
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и VUG
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.