PortfoliosLab logo
Сравнение IJK с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJK и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IJK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.49%
852.77%
IJK
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

-0.21

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IJK:

-0.15

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

IJK:

0.98

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IJK:

-0.19

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IJK:

-0.62

VUG:

2.22

Индекс Язвы

IJK:

7.92%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

IJK:

22.94%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IJK:

-17.22%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.30% соответственно.


IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.98%

5 лет

11.32%

10 лет

7.92%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJK и VUG

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJK: -0.21
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJK: -0.15
VUG: 0.95
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IJK: 0.98
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJK: -0.19
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJK: -0.62
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.57
IJK
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и VUG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IJK и VUG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-11.84%
IJK
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и VUG

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 15.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
16.77%
IJK
VUG