Сравнение IWP с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IWP и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции DFVEX немного отстают с 11.23%.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и DFVEX
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
IWP vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
IWP
DFVEX
Сравнение IWP c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.57 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.45 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWP и DFVEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и DFVEX
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFVEX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и DFVEX
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -62.71% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.24% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -21.20% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -42.20% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -6.06% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.18% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.02% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и DFVEX
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.18% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 9.27% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 18.64% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.33% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.17% | +1.46% |