PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 6.59%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности IWP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

IWP

1 день
-1.05%
1 месяц
4.11%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.84%
1 год
5.63%
3 года*
15.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
12.40%

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.75%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-16.60%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between IWP and BOUT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between IWP and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и BOUT

Секторы
IWP
BOUT

Промышленность

24.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

21.1%
8.5%

Технологии

20.0%
28.4%

Здравоохранение

13.5%
2.6%

Финансовые услуги

6.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.0%

Энергетика

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
9.7%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
9.9%

Промышленность

IWP
24.2%
BOUT
9.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
BOUT
8.5%

Технологии

IWP
20.0%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

IWP
13.5%
BOUT
2.6%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
BOUT
2.0%

Энергетика

IWP
3.8%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
BOUT
7.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
BOUT
9.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
BOUT
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

IWP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.71

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.33

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.01

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

9.00

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.71

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWP и BOUT

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-36.75%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.76%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-25.31%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-28.28%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.01%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-12.29%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и BOUT

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.96%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.05%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.79%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

19.48%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.93%

-1.26%

Сравнение комиссий IWP и BOUT

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и BOUT

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and BOUT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs 6.59% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.26% for BOUT.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор