Сравнение IWP с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
IWP и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 56.59% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и BKMC
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. BKMC — Ранг доходности на риск
IWP
BKMC
Сравнение IWP c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.37 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IWP и BKMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и BKMC
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и BKMC
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -25.02% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.15% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -25.02% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -6.34% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.68% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.34% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и BKMC
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.02% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 11.74% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 20.92% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.73% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.28% | +2.35% |