PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWP с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWP и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и AMID


2026 (YTD)2025202420232022
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-9.72%
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -3.31%.


IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Argent Mid Cap ETF

Сравнение комиссий IWP и AMID

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.


Доходность на риск

IWP vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWPAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.33

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.27

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

0.88

+1.22

IWP vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWPAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWP и AMID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и AMID

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AMID в 0.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWP и AMID

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и AMID.


Загрузка...

Показатели просадок


IWPAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-23.32%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.31%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-13.18%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.16%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.76%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и AMID

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWPAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.27%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.85%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

19.91%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.18%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

19.18%

+2.45%