Сравнение IWP с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWP и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции ACWI немного впереди с 11.68%.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и ACWI
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWP vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWP
ACWI
Сравнение IWP c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.87 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.55 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWP и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и ACWI
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и ACWI
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -56.00% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.76% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -26.42% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -33.53% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -6.04% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.68% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.57% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и ACWI
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.08% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 17.50% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.96% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.08% | +4.55% |