PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с SVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWO returned 5.89%/yr vs 6.80%/yr for SVAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWO charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности IWO и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность 18.58%, а SVAL немного ниже – 17.83%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

SVAL

1 день
1.59%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.77%
1 год
38.17%
3 года*
18.93%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%26.18%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		17.83%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%

Correlation

The correlation between IWO and SVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between IWO and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и SVAL

Секторы
IWO
SVAL

Технологии

23.6%
10.7%

Промышленность

23.1%
15.8%

Здравоохранение

22.4%
10.3%

Финансовые услуги

8.2%
23.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.7%

Сырьевые материалы

4.2%
6.1%

Энергетика

3.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

0.7%
3.3%

Технологии

IWO
23.6%
SVAL
10.7%

Промышленность

IWO
23.1%
SVAL
15.8%

Здравоохранение

IWO
22.4%
SVAL
10.3%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
SVAL
23.7%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
SVAL
13.7%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
SVAL
6.1%

Энергетика

IWO
3.5%
SVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
SVAL
4.1%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
SVAL
1.8%

Недвижимость

IWO
2.1%
SVAL
2.7%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
SVAL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с SCHDSVAL с VDC

Доходность на риск

IWO vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.29

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

13.45

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IWO и SVAL

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-27.44%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.94%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-27.44%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-27.44%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-8.51%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.85%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SVAL

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.21%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

11.71%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

17.86%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

22.34%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

23.27%

+0.86%

Сравнение комиссий IWO и SVAL

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SVAL

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SVAL в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.23%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWO and SVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to SVAL (4.21%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SVAL leads with 6.80% vs 5.89% for IWO. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 6.80% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

SVAL has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.39% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while SVAL is Small Cap Value Equities. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор