PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWO returned 11.52%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWO charges 0.24%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IWO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.52% против 20.86% соответственно.

IWO

1 день
0.66%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.80%
6 месяцев
14.55%
1 год
36.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.52%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		17.80%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IWO and SPMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between IWO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и SPMO

Секторы
IWO
SPMO

Технологии

23.6%
54.8%

Промышленность

23.1%
10.9%

Здравоохранение

22.4%
6.2%

Финансовые услуги

8.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
1.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Энергетика

3.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.7%

Недвижимость

2.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Технологии

IWO
23.6%
SPMO
54.8%

Промышленность

IWO
23.1%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

IWO
22.4%
SPMO
6.2%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
SPMO
1.3%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
SPMO
1.6%

Энергетика

IWO
3.5%
SPMO
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
SPMO
4.0%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
SPMO
8.7%

Недвижимость

IWO
2.1%
SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IWO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.24

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.98

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.44

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

13.01

-4.26

IWO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и SPMO

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-30.95%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.70%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-20.13%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-22.74%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-30.95%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.68%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-4.60%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.35%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SPMO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

10.29%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

16.73%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

19.48%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

19.65%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

20.48%

+3.70%

Сравнение комиссий IWO и SPMO

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SPMO

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IWO and SPMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to IWO (8.35%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 11.52% for IWO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.40% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор