Сравнение IWO с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
IWO и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWO и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 9.20% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и JPSV
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
IWO vs. JPSV — Ранг доходности на риск
IWO
JPSV
Сравнение IWO c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.40 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.72 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.65 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.04 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.40 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWO и JPSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и JPSV
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и JPSV
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -22.78% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.58% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.95% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -5.88% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.04% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и JPSV
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 4.47% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 10.76% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 19.61% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.13% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.13% | +5.93% |