PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и JPSV


2026 (YTD)202520242023
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%9.20%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 1.91%.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IWO и JPSV

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.


Доходность на риск

IWO vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.40

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.72

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.65

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

2.04

+3.45

IWO vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWO и JPSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и JPSV

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JPSV в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и JPSV

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и JPSV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-22.78%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.58%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-5.95%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-5.88%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.04%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и JPSV

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.47%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.76%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

19.61%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

18.13%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.13%

+5.93%