PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с JNK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWO returned 11.52%/yr vs 5.09%/yr for JNK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWO charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности IWO и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 11.52% против 5.09% соответственно.

IWO

1 день
0.66%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.80%
6 месяцев
14.55%
1 год
36.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.52%

JNK

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.11%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		17.80%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.83%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between IWO and JNK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г.

0.60

The correlation between IWO and JNK shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWO и JNK

Секторы
IWO
JNK

Технологии

23.6%
0.0%

Промышленность

23.1%

-

Здравоохранение

22.4%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

IWO
23.6%
JNK
0.0%

Промышленность

IWO
23.1%
JNK

-

Здравоохранение

IWO
22.4%
JNK

-

Финансовые услуги

IWO
8.2%
JNK

-

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
JNK

-

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
JNK

-

Энергетика

IWO
3.5%
JNK
0.0%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
JNK

-

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
JNK

-

Недвижимость

IWO
2.1%
JNK

-

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

IWO vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.84

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.85

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

12.52

-3.77

IWO vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и JNK

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-38.48%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-2.51%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-5.02%

-23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-16.67%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-22.89%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-3.69%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

0.57%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и JNK

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

1.21%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

3.03%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

3.87%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

7.55%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

8.31%

+15.87%

Сравнение комиссий IWO и JNK

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и JNK

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JNK в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

IWO and JNK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (8.35%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, IWO leads with 11.52% vs 5.09% for JNK. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWO has performed better with a 11.52% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 0.40% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while JNK is High Yield Bonds. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор