Сравнение IWN с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
IWN и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.68% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и XMVM
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
IWN vs. XMVM — Ранг доходности на риск
IWN
XMVM
Сравнение IWN c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.98 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.27 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWN и XMVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и XMVM
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XMVM в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и XMVM
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -62.83% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.61% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -24.12% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -45.07% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.80% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.34% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.70% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и XMVM
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.42% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.41% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 20.97% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.79% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.81% | +0.56% |