PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с VTWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds tracking the Russell 2000 Value Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.19%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности IWN и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 19.00%, а VTWV немного ниже – 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VTWV немного впереди с 10.34%.

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between IWN and VTWV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between IWN and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и VTWV

Секторы
IWN
VTWV

Финансовые услуги

24.2%
23.9%

Технологии

12.4%
10.0%

Промышленность

11.1%
11.9%

Недвижимость

10.2%
10.4%

Энергетика

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.2%

Коммунальные услуги

5.7%
5.2%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
VTWV
23.9%

Технологии

IWN
12.4%
VTWV
10.0%

Промышленность

IWN
11.1%
VTWV
11.9%

Недвижимость

IWN
10.2%
VTWV
10.4%

Энергетика

IWN
9.2%
VTWV
8.9%

Здравоохранение

IWN
8.8%
VTWV
10.2%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
VTWV
9.2%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
VTWV
5.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
VTWV
5.4%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
VTWV
2.2%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
VTWV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

IWN vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.43

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

5.11

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

17.42

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IWN и VTWV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-45.73%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.64%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-26.72%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-26.72%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-45.73%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.14%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-7.81%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VTWV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 4.88% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.20%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.16%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.73%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.54%

-0.15%

Сравнение комиссий IWN и VTWV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VTWV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VTWV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWN and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to IWN (4.88%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.34% vs 10.19% for IWN. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.34% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.44% for IWN.

Both ETFs track Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.10% for VTWV.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор