Сравнение IWN с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
IWN и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 5.56%, а VTWV немного ниже – 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции VTWV немного впереди с 9.64%.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и VTWV
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. VTWV — Ранг доходности на риск
IWN
VTWV
Сравнение IWN c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.88 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.17 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWN и VTWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и VTWV
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и VTWV
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -45.73% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -26.72% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -45.73% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.82% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.89% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.53% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и VTWV
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.16% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.40% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.23% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.20% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.82% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.50% | -0.13% |