PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 10.92%/yr for VOE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности IWN и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VOE немного впереди с 10.92%.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IWN and VOE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between IWN and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и VOE

Секторы
IWN
VOE

Финансовые услуги

24.2%
16.5%

Технологии

12.4%
10.9%

Промышленность

11.1%
14.0%

Недвижимость

10.2%
6.0%

Энергетика

9.2%
12.8%

Здравоохранение

8.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.7%

Коммунальные услуги

5.7%
12.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
VOE
16.5%

Технологии

IWN
12.4%
VOE
10.9%

Промышленность

IWN
11.1%
VOE
14.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
VOE
6.0%

Энергетика

IWN
9.2%
VOE
12.8%

Здравоохранение

IWN
8.8%
VOE
6.3%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
VOE
5.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
VOE
7.9%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

IWN vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.10

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.01

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.52

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

13.34

+3.57

IWN vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и VOE

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-61.50%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.93%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-18.45%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-19.70%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-43.18%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.34%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.83%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VOE

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.30%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

11.63%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.06%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.83%

+4.58%

Сравнение комиссий IWN и VOE

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VOE

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

IWN and VOE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 10.58% for IWN. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.42% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.05% for VOE.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор