Сравнение IWN с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IWN и VIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.93% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и VIEIX
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
IWN
VIEIX
Сравнение IWN c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.71 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWN и VIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и VIEIX
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VIEIX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и VIEIX
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -58.03% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.63% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -36.32% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -41.62% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.17% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.91% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и VIEIX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.01% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.51% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.99% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.38% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.33% | +1.04% |