PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IWN returned 41.15% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности IWN и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и SMCF

2026 (YTD)202520242023
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%4.06%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between IWN and SMCF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between IWN and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и SMCF

Секторы
IWN
SMCF

Финансовые услуги

24.2%
50.0%

Технологии

12.4%
11.0%

Промышленность

11.1%
9.8%

Недвижимость

10.2%
0.5%

Энергетика

9.2%
18.2%

Здравоохранение

8.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.6%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
SMCF
50.0%

Технологии

IWN
12.4%
SMCF
11.0%

Промышленность

IWN
11.1%
SMCF
9.8%

Недвижимость

IWN
10.2%
SMCF
0.5%

Энергетика

IWN
9.2%
SMCF
18.2%

Здравоохранение

IWN
8.8%
SMCF
4.4%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
SMCF
2.6%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
SMCF

-

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

IWN vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.05

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.95

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.63

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

12.46

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IWN и SMCF

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-28.48%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.13%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.44%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.29%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.65%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SMCF

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.55%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.00%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.18%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.31%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.31%

+3.08%

Сравнение комиссий IWN и SMCF

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SMCF

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWN and SMCF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, IWN leads with 41.15% vs 32.87% for SMCF. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWN has performed better with a 41.15% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.46% for IWN.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.29% for SMCF.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор