PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWN с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IWN и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.47% против 16.95% соответственно.

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IWN и SCHG

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.24

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.09

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.71

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между IWN и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SCHG

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IWN и SCHG

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-34.59%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.41%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-34.59%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-34.59%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-12.51%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.22%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.84%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SCHG

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.77%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.54%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

22.45%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.31%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.51%

+1.86%