Сравнение IWN с NVDY
IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWN is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, IWN returned 17.41%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IWN charges 0.24%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности IWN и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 20.17% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between IWN and NVDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IWN
NVDY
Сравнение IWN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.89 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 6.79 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWN и NVDY
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -34.08% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.81% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -34.08% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.09% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.17% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.44% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и NVDY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.45% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 21.66% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 28.06% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 38.24% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 38.24% | -14.83% |
Сравнение комиссий IWN и NVDY
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и NVDY
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NVDY в 66.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWN and NVDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 17.41% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 1.42% for IWN.
IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.99% for NVDY.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWN и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор