Сравнение IWN с JEPQ
IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWN returned 17.41%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности IWN и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -6.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between IWN and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IWN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWN и JEPQ
Секторы
IWN
JEPQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
IWN
JEPQ
Технологии
IWN
JEPQ
Промышленность
IWN
JEPQ
Недвижимость
IWN
JEPQ
Энергетика
IWN
JEPQ
Здравоохранение
IWN
JEPQ
Потребительский циклический сектор
IWN
JEPQ
Коммунальные услуги
IWN
JEPQ
Сырьевые материалы
IWN
JEPQ
Потребительский защитный сектор
IWN
JEPQ
Коммуникационные услуги
IWN
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IWN
JEPQ
Сравнение IWN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.91 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 13.84 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWN и JEPQ
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -20.07% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.82% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -20.07% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -3.41% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.85% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и JEPQ
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.98% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.22% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 12.61% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 16.73% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.73% | +6.68% |
Сравнение комиссий IWN и JEPQ
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и JEPQ
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWN and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWN has higher volatility (5.80%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 17.41% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.42% for IWN.
IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.35% for JEPQ.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWN и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор