Сравнение IWN с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWN и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWR.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWR
Основные характеристики
IWN:
0.49
IWR:
1.17
IWN:
0.85
IWR:
1.67
IWN:
1.10
IWR:
1.21
IWN:
0.75
IWR:
1.96
IWN:
2.02
IWR:
5.10
IWN:
4.82%
IWR:
3.04%
IWN:
19.80%
IWR:
13.26%
IWN:
-61.55%
IWR:
-58.79%
IWN:
-10.10%
IWR:
-5.57%
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.19% соответственно.
IWN
-1.18%
-3.30%
-2.21%
9.79%
7.32%
6.79%
IWR
1.67%
-2.78%
4.92%
14.10%
9.54%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWR
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и IWR
IWN
IWR
Сравнение IWN c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWR
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IWR в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.82% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.25% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWR
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWR
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.