PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.77% соответственно.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий IWN и IWR

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.24

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.71

+2.50

IWN vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между IWN и IWR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWR

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWR

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-58.78%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.38%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-26.18%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-40.59%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.85%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.91%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWR

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.48%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.48%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

19.08%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.24%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

19.35%

+4.02%