Сравнение IWN с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWN и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.77% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWR
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. IWR — Ранг доходности на риск
IWN
IWR
Сравнение IWN c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.31 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.24 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.71 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IWN и IWR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWR
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWR
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -58.78% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -26.18% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -40.59% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.09% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.85% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.91% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWR
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.48% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.08% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.24% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 19.35% | +4.02% |