Сравнение IWN с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWN и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWR.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWR
Основные характеристики
IWN:
-0.06
IWR:
0.33
IWN:
0.08
IWR:
0.60
IWN:
1.01
IWR:
1.08
IWN:
-0.05
IWR:
0.31
IWN:
-0.15
IWR:
1.14
IWN:
8.59%
IWR:
5.66%
IWN:
23.23%
IWR:
19.44%
IWN:
-61.55%
IWR:
-58.79%
IWN:
-19.43%
IWR:
-12.13%
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.39% соответственно.
IWN
-11.43%
-6.65%
-11.87%
-2.48%
13.40%
5.50%
IWR
-5.38%
-4.40%
-5.32%
5.10%
13.55%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWR
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и IWR
IWN
IWR
Сравнение IWN c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWR
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWR в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.99% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.40% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWR
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWR
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 13.03%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.