Сравнение IWN с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Microcap ETF (IWC).
IWN и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.15% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWC
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
IWN vs. IWC — Ранг доходности на риск
IWN
IWC
Сравнение IWN c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.42 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.48 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.21 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWN и IWC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWC
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWC
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -64.61% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.35% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -40.68% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -47.21% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -8.27% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.39% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.14% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWC
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.93% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 18.07% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 26.30% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.40% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.30% | -0.93% |