PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.15% соответственно.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий IWN и IWC

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

IWN vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.48

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.21

-3.01

IWN vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между IWN и IWC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWC

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWC

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-64.61%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.35%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-40.68%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-47.21%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.27%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.39%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWC

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.93%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

18.07%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

26.30%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.40%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

24.30%

-0.93%