PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и IJK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IJK по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.57% соответственно.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий IWN и IJK

И IWN, и IJK имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.68

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.18

+1.03

IWN vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IJK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между IWN и IJK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IJK

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IJK в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IJK

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IJK.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-54.47%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.71%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-29.24%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-39.25%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.74%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.86%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IJK

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.86%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.37%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

22.39%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.63%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.00%

+2.37%