PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с IJK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.19%/yr vs 11.54%/yr for IJK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 19.00%, а IJK немного выше – 19.41%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IJK по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.54% соответственно.

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between IWN and IJK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.88

The correlation between IWN and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и IJK

Секторы
IWN
IJK

Финансовые услуги

24.2%
7.3%

Технологии

12.4%
21.8%

Промышленность

11.1%
31.1%

Недвижимость

10.2%
5.5%

Энергетика

9.2%
3.7%

Здравоохранение

8.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
IJK
7.3%

Технологии

IWN
12.4%
IJK
21.8%

Промышленность

IWN
11.1%
IJK
31.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
IJK
5.5%

Энергетика

IWN
9.2%
IJK
3.7%

Здравоохранение

IWN
8.8%
IJK
13.5%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
IJK
7.9%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
IJK
2.0%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
IJK
3.6%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
IJK
2.1%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
IJK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

IWN vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.79

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.55

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.06

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

12.09

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IJK равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWN и IJK

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-54.47%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.92%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-25.63%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-29.24%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-39.25%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.80%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IJK

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеют волатильность 4.88% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.15%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.00%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.69%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.06%

+2.33%

Сравнение комиссий IWN и IJK

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IJK

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and IJK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to IWN (4.88%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, IJK leads with 11.54% vs 10.19% for IWN. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJK has performed better with a 11.54% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.54% for IJK.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IJK is Mid Cap Growth Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.17% for IJK.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор