Сравнение IWN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Gold Trust (IAU).
IWN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.27% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IAU
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWN
IAU
Сравнение IWN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.33 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.72 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.95 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IWN и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IAU
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IAU
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -45.14% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -19.18% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -20.93% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -21.82% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -11.71% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.98% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.23% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.44% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 24.15% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 27.64% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.70% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 15.83% | +7.54% |