PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности IWN и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.28% соответственно.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between IWN and ENFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between IWN and ENFR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWN и ENFR

Секторы
IWN
ENFR

Финансовые услуги

24.2%
0.2%

Технологии

12.4%

-

Промышленность

11.1%
3.4%

Недвижимость

10.2%

-

Энергетика

9.2%
98.8%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
1.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

IWN
24.2%
ENFR
0.2%

Технологии

IWN
12.4%
ENFR

-

Промышленность

IWN
11.1%
ENFR
3.4%

Недвижимость

IWN
10.2%
ENFR

-

Энергетика

IWN
9.2%
ENFR
98.8%

Здравоохранение

IWN
8.8%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
ENFR

-

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
ENFR
1.0%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

IWN vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.82

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.52

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.08

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

8.18

+8.73

IWN vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и ENFR

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-68.28%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.64%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-15.58%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-20.29%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-62.64%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-15.95%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.25%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и ENFR

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.80% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.63%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.48%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.66%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

19.30%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

24.67%

-1.26%

Сравнение комиссий IWN и ENFR

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и ENFR

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and ENFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 10.58% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.42% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while ENFR is Energy Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.35% for ENFR.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор