PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с EFV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 11.15%/yr vs 10.62%/yr for EFV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности IWN и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 22.97%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции EFV немного отстают с 10.62%.

IWN

1 день
0.60%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.97%
6 месяцев
20.77%
1 год
42.79%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.15%

EFV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.00%
1 год
25.83%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		22.97%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.39%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between IWN and EFV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.72

The correlation between IWN and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и EFV

Секторы
IWN
EFV

Финансовые услуги

23.9%
37.7%

Промышленность

12.1%
10.4%

Технологии

11.6%
3.0%

Недвижимость

10.2%
2.8%

Здравоохранение

10.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.1%

Энергетика

7.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.4%

Коммунальные услуги

5.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.2%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
EFV
37.7%

Промышленность

IWN
12.1%
EFV
10.4%

Технологии

IWN
11.6%
EFV
3.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
EFV
2.8%

Здравоохранение

IWN
10.1%
EFV
7.4%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
EFV
6.1%

Энергетика

IWN
7.9%
EFV
6.8%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
EFV
6.4%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
EFV
5.9%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
EFV
4.4%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
EFV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

IWN vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.46

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

9.03

+8.11

IWN vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и EFV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-63.94%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.90%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-13.72%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.84%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-43.16%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-14.79%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и EFV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.11%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.00%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

14.46%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

15.97%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.50%

+5.86%

Сравнение комиссий IWN и EFV

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и EFV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EFV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.80%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and EFV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.12%) compared to EFV (4.11%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, IWN leads with 11.15% vs 10.62% for EFV. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 11.15% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.44% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.31% for EFV.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор