Сравнение IWN с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
IWN и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWN и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 17.81% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и ECML
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
IWN vs. ECML — Ранг доходности на риск
IWN
ECML
Сравнение IWN c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.61 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.01 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWN и ECML составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и ECML
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и ECML
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -24.66% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.96% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.69% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.19% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.48% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и ECML
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.48% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 10.17% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.29% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.69% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.69% | +4.68% |