Сравнение IWN с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
IWN и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWN и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | 3.31% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 5.56%, а DSMC немного выше – 5.82%.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DSMC
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
IWN vs. DSMC — Ранг доходности на риск
IWN
DSMC
Сравнение IWN c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.34 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.78 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWN и DSMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DSMC
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DSMC
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -28.62% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.50% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.68% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.22% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DSMC
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.08% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.06% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.31% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.69% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.69% | +2.68% |