PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWN returned 6.89%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности IWN и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
6.00%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
44.79%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between IWN and COWZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between IWN and COWZ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWN и COWZ

Секторы
IWN
COWZ

Финансовые услуги

23.9%

-

Промышленность

12.1%
8.4%

Технологии

11.6%
16.0%

Недвижимость

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.7%

Энергетика

7.9%
16.9%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
10.9%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
COWZ

-

Промышленность

IWN
12.1%
COWZ
8.4%

Технологии

IWN
11.6%
COWZ
16.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
COWZ

-

Здравоохранение

IWN
10.1%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
COWZ
11.7%

Энергетика

IWN
7.9%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
COWZ
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

IWN vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.63

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

9.73

+7.18

IWN vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и COWZ

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-38.63%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-5.00%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-22.00%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-22.00%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.80%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.88%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и COWZ

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.27%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

7.20%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

11.19%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.64%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.91%

+3.50%

Сравнение комиссий IWN и COWZ

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и COWZ

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and COWZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.13% vs 6.89% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.13% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.42% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.49% for COWZ.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор