PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с BSVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IWN is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, IWN returned 17.64%/yr vs 19.00%/yr for BSVO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности IWN и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.47%.

IWN

1 день
1.31%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
15.42%
С начала года
24.50%
1 год
40.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.28%

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и BSVO

2026 (YTD)202520242023
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		24.50%12.40%7.63%15.08%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between IWN and BSVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between IWN and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и BSVO

Секторы
IWN
BSVO

Финансовые услуги

23.9%
35.6%

Промышленность

12.1%
13.6%

Технологии

11.6%
5.6%

Недвижимость

10.2%
0.8%

Здравоохранение

10.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
15.5%

Энергетика

7.9%
11.6%

Сырьевые материалы

5.4%
4.7%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.4%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
BSVO
35.6%

Промышленность

IWN
12.1%
BSVO
13.6%

Технологии

IWN
11.6%
BSVO
5.6%

Недвижимость

IWN
10.2%
BSVO
0.8%

Здравоохранение

IWN
10.1%
BSVO
3.9%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
BSVO
15.5%

Энергетика

IWN
7.9%
BSVO
11.6%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
BSVO
4.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
BSVO

-

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
BSVO
4.3%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
BSVO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMO

Доходность на риск

IWN vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

5.26

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

15.06

+1.16

IWN vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и BSVO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-28.67%

-32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.31%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-28.67%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-5.56%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и BSVO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 3.19%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.41%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

21.50%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

21.50%

+1.82%

Сравнение комиссий IWN и BSVO

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и BSVO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BSVO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWN and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (3.40%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.00% vs 17.64% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.00% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.19% for BSVO.

They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор