PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWN returned 17.66%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности IWN и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 17.42%, а AVSC немного ниже – 16.85%.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.53%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between IWN and AVSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between IWN and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и AVSC

Секторы
IWN
AVSC

Финансовые услуги

24.2%
22.4%

Технологии

12.4%
12.6%

Промышленность

11.1%
13.0%

Недвижимость

10.2%
0.9%

Энергетика

9.2%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.0%

Сырьевые материалы

5.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.0%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
AVSC
22.4%

Технологии

IWN
12.4%
AVSC
12.6%

Промышленность

IWN
11.1%
AVSC
13.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
AVSC
0.9%

Энергетика

IWN
9.2%
AVSC
9.5%

Здравоохранение

IWN
8.8%
AVSC
11.5%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
AVSC
14.9%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
AVSC
2.0%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
AVSC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

IWN vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.16

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.09

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

15.33

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IWN и AVSC

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-28.40%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.89%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-28.40%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.32%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.37%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и AVSC

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.71%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.10%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.34%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.34%

+1.05%

Сравнение комиссий IWN и AVSC

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и AVSC

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWN and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, IWN leads with 17.66% vs 17.09% for AVSC. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWN has performed better with a 17.66% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.92% for AVSC.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.25% for AVSC.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор