Сравнение IWN с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
IWN и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.53% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и AVSC
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. AVSC — Ранг доходности на риск
IWN
AVSC
Сравнение IWN c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.21 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 8.53 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWN и AVSC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и AVSC
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и AVSC
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -28.40% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.45% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.50% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.63% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и AVSC
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 6.25% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.08% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 13.18% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.15% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.60% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.60% | +0.77% |