PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 38.24% for XOM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%.

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и XOM

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-4.71%

Correlation

The correlation between IWMY and XOM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.12

The correlation between IWMY and XOM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

IWMY vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.45

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

6.56

-0.53

IWMY vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и XOM

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-62.40%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-15.69%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-13.68%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-10.20%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.84%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и XOM

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.80%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.08%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

20.51%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

24.51%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

26.77%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

28.20%

-12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и XOM

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности XOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and XOM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор