Сравнение IWMY с VWO
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 24.61% for VWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%.
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам IWMY и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 10.14% |
Correlation
The correlation between IWMY and VWO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between IWMY and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. VWO — Ранг доходности на риск
IWMY
VWO
Сравнение IWMY c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.21 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.80 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и VWO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -67.68% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.17% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.68% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -15.80% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.17% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и VWO
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 6.80% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.04% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.54% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.48% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.22% | -3.28% |
Сравнение комиссий IWMY и VWO
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и VWO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности VWO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and VWO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs VWO's -67.68%.
On 1-year performance, VWO leads with 24.61% vs 21.26% for IWMY. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VWO has performed better with a 24.61% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 2.44% for VWO.
IWMY is categorized as Options Trading, while VWO is Emerging Markets Equities. IWMY tracks Russell 2000 Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.08% for VWO.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор