Сравнение IWMY с VOE
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 24.24% for VOE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VOE.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%.
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам IWMY и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 12.81% | 12.08% | 14.00% | 16.73% |
Correlation
The correlation between IWMY and VOE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between IWMY and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. VOE — Ранг доходности на риск
IWMY
VOE
Сравнение IWMY c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.52 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.34 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и VOE
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -61.50% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -6.93% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -8.34% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.83% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и VOE
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.19% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 8.30% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 11.63% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.06% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.83% | -2.89% |
Сравнение комиссий IWMY и VOE
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и VOE
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности VOE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and VOE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs VOE's -61.50%.
On 1-year performance, VOE leads with 24.24% vs 21.26% for IWMY. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOE has performed better with a 24.24% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 1.84% for VOE.
IWMY is categorized as Options Trading, while VOE is Mid Cap Value Equities. IWMY tracks Russell 2000 Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.05% for VOE.
VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор