Сравнение IWMY с USL
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам IWMY и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -8.50% |
Correlation
The correlation between IWMY and USL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between IWMY and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. USL — Ранг доходности на риск
IWMY
USL
Сравнение IWMY c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.47 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.02 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.01 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и USL
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -89.06% | +70.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -16.76% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -38.16% | +36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -61.46% | +58.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 8.27% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и USL
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.42%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 10.53% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 23.33% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 28.54% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 30.08% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 32.35% | -16.60% |
Сравнение комиссий IWMY и USL
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и USL
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and USL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 23.33% for IWMY. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 23.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.00% for USL.
IWMY is categorized as Options Trading, while USL is Oil & Gas. IWMY tracks Russell 2000 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор