Сравнение IWMY с SMCX
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while SMCX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs -84.91% for SMCX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMCX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у SMCX с доходностью -51.27%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и SMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 0.24% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -69.78% | -90.42% |
Correlation
The correlation between IWMY and SMCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between IWMY and SMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. SMCX — Ранг доходности на риск
IWMY
SMCX
Сравнение IWMY c SMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | SMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.90 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.20 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SMCX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -99.08% | +80.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -94.75% | +83.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -98.59% | +97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -88.14% | +85.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 70.94% | -67.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SMCX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 104.97%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 104.97% | -98.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 177.27% | -163.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 172.84% | -156.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 205.06% | -189.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 205.06% | -189.13% |
Сравнение комиссий IWMY и SMCX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SMCX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности SMCX в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and SMCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SMCX's -99.08%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -84.91% for SMCX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 9.00% for SMCX.
IWMY is categorized as Options Trading, while SMCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for SMCX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и SMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор