Сравнение IWMY с SMCX
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while SMCX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs -63.45% for SMCX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMCX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у SMCX с доходностью 31.36%.
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и SMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 0.83% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
Correlation
The correlation between IWMY and SMCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. SMCX — Ранг доходности на риск
IWMY
SMCX
Сравнение IWMY c SMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | SMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.67 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.93 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.41 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.42 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SMCX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -99.02% | +80.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -94.75% | +83.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.97% | +95.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -87.29% | +84.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 67.95% | -64.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SMCX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 57.80%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 57.80% | -52.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 149.67% | -136.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 156.99% | -141.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 199.66% | -183.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 199.66% | -183.90% |
Сравнение комиссий IWMY и SMCX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SMCX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что больше доходности SMCX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and SMCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SMCX's -99.02%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -63.45% for SMCX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 3.34% for SMCX.
IWMY is categorized as Options Trading, while SMCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for SMCX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и SMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор