Сравнение IWMY с SCHD
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IWMY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs 27.19% for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 1.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам IWMY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 13.62% |
Correlation
The correlation between IWMY and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between IWMY and SCHD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IWMY
SCHD
Сравнение IWMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.92 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.46 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SCHD
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -33.37% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -4.61% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.30% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.89% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SCHD
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.10% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.05% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 11.04% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.40% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.71% | -0.89% |
Сравнение комиссий IWMY и SCHD
IWMY берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SCHD
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs 19.08% for IWMY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 3.17% for SCHD.
IWMY is categorized as Options Trading, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор