PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

IWMY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и QTUM

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%21.31%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий IWMY и QTUM

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

IWMY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.61

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.24

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.16

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

11.08

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.61

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.19

Корреляция

Корреляция между IWMY и QTUM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и QTUM

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и QTUM

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-38.45%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.26%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-9.34%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-8.40%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.36%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и QTUM

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 7.26%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.77%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

20.87%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

29.70%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

26.21%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

27.05%

-11.43%