PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMY и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и PHEQ


2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-0.96%10.18%5.56%9.74%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
-1.25%11.76%14.94%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.


IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий IWMY и PHEQ

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.


Доходность на риск

IWMY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMYPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.23

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.83

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.73

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.89

-5.87

IWMY vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMYPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.53

-0.88

Корреляция

Корреляция между IWMY и PHEQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и PHEQ

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности PHEQ в 1.10%


TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
57.52%63.33%107.92%11.34%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и PHEQ

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PHEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMYPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-12.55%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-7.85%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.24%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.02%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.53%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и PHEQ

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMYPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.90%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

4.84%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

10.66%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

8.78%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

8.78%

+6.84%