Сравнение IWMY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
IWMY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и PHEQ
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
IWMY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
IWMY
PHEQ
Сравнение IWMY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.83 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.73 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 8.89 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.53 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и PHEQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и PHEQ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и PHEQ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -12.55% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -7.85% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.24% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.02% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.53% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и PHEQ
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.90% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 4.84% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 10.66% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 8.78% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 8.78% | +6.84% |