Сравнение IWMY с JPM
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 21.89% for JPM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%.
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам IWMY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 23.78% |
Correlation
The correlation between IWMY and JPM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. JPM — Ранг доходности на риск
IWMY
JPM
Сравнение IWMY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.42 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.36 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и JPM
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -76.16% | +57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.47% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.66% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -17.62% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.54% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и JPM
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.35% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 16.67% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 21.76% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 24.46% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 27.39% | -11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и JPM
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and JPM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs JPM's -76.16%.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор