Сравнение IWMY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWMY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и IWM
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IWMY vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWMY
IWM
Сравнение IWMY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.08 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IWM
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IWM
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -59.05% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.74% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.33% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.83% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IWM
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.26% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 14.48% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 23.18% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.54% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.99% | -7.37% |