Сравнение IWMY с IWM
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs 39.77% for IWM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.03%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам IWMY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.03% | 12.66% | 11.38% | 23.50% |
Correlation
The correlation between IWMY and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IWMY and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWMY
IWM
Сравнение IWMY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.62 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 12.82 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IWM
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -59.05% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.03% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.50% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.74% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.11% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IWM
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 14.30% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 19.71% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 22.60% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 23.06% | -7.13% |
Сравнение комиссий IWMY и IWM
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IWM
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IWMY and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWM has higher volatility (6.52%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 39.77% vs 21.49% for IWMY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.77% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 0.90% for IWM.
IWMY is categorized as Options Trading, while IWM is Small Cap Blend Equities. Both ETFs track Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор