Сравнение IWMY с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
IWMY и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и IVVM
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
IWMY vs. IVVM — Ранг доходности на риск
IWMY
IVVM
Сравнение IWMY c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.89 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и IVVM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IVVM
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IVVM
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -11.62% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -9.29% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.72% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.96% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.64% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IVVM
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.76% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 6.04% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.91% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.82% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.82% | +5.80% |