PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

IWMY и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и IVVB

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий IWMY и IVVB

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IWMY vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.02

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

7.12

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между IWMY и IVVB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и IVVB

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и IVVB

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-13.08%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.90%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.45%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.67%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.54%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и IVVB

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.67%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

6.27%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

10.63%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

9.47%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

9.47%

+6.15%