Сравнение IWMY с IVVB
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while IVVB is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 14.57% for IVVB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.57%.
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 4.57% | 9.60% | 18.66% | 7.66% |
Correlation
The correlation between IWMY and IVVB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between IWMY and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. IVVB — Ранг доходности на риск
IWMY
IVVB
Сравнение IWMY c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.55 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 10.94 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IVVB
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -13.08% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -5.75% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.15% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.61% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.34% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IVVB
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.74% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 5.49% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 7.27% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.28% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.28% | +6.47% |
Сравнение комиссий IWMY и IVVB
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IVVB
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, что больше доходности IVVB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.17% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and IVVB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.42%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 14.57% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 1.17% for IVVB.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.50% for IVVB.
IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор