Сравнение IWMY с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
IWMY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и ISWN
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
IWMY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
IWMY
ISWN
Сравнение IWMY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.96 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.30 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.03 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и ISWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и ISWN
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и ISWN
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -32.35% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -9.63% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.12% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -16.56% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.35% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и ISWN
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.91% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 8.66% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 11.84% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.47% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.41% | +4.21% |