PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - IWMY tracks the Russell 2000 Index while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 13.27% for ISWN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

IWMY

1 день
-1.36%
1 месяц
3.06%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и ISWN

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		12.25%10.18%5.56%9.74%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%14.16%

Correlation

The correlation between IWMY and ISWN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between IWMY and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

IWMY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.09

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.38

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

4.67

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.01

+0.94

Просадки

Сравнение просадок IWMY и ISWN

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-32.35%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.63%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.03%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-16.17%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.85%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и ISWN

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.67%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.10%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.20%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

11.67%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.57%

+4.18%

Сравнение комиссий IWMY и ISWN

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и ISWN

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		45.96%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and ISWN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (5.42%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 13.27% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 2.82% for ISWN.

IWMY tracks Russell 2000 Index, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.49% for ISWN.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор