PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWMY и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%.


IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и ENFR


2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
13.70%10.18%5.56%10.06%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
25.97%5.88%42.17%7.03%

Correlation

The correlation between IWMY and ENFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.29

The correlation between IWMY and ENFR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

IWMY vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMYENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.08

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

8.18

-2.15

IWMY vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и ENFR

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и ENFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMYENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-68.28%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.64%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.91%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-15.95%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.25%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и ENFR

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMYENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.63%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.48%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.66%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.30%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

24.67%

-8.73%

Сравнение комиссий IWMY и ENFR

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и ENFR

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности ENFR в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWMY and ENFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.80%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs 21.26% for IWMY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 3.98% for ENFR.

IWMY is categorized as Options Trading, while ENFR is Energy Equities. IWMY tracks Russell 2000 Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Defiance and SS&C. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор