PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и CAOS


2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-0.96%10.18%5.56%9.74%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.


IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий IWMY и CAOS

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

IWMY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.90

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.40

+1.61

IWMY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.26

-0.60

Корреляция

Корреляция между IWMY и CAOS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и CAOS

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
57.52%63.33%107.92%11.34%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и CAOS

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-3.60%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.60%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.93%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.90%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.18%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и CAOS

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.74%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.31%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

4.68%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

4.37%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.37%

+11.25%