Сравнение IWMY с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
IWMY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и CAOS
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
IWMY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
IWMY
CAOS
Сравнение IWMY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 1.40 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и CAOS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и CAOS
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и CAOS
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -3.60% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -3.60% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.93% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.90% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.18% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и CAOS
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.74% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 1.31% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 4.68% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 4.37% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 4.37% | +11.25% |