PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMW с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с VXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 24.63% vs 23.42% for VXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.17%.

IWMW

1 день
-0.15%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
10.76%
С начала года
13.79%
1 год
24.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.17%
1 год
23.42%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и VXF

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		13.79%7.82%5.85%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.17%11.40%13.63%

Correlation

The correlation between IWMW and VXF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between IWMW and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и VXF

Секторы
IWMW
VXF

Технологии

19.1%
22.8%

Промышленность

18.0%
19.3%

Здравоохранение

16.3%
12.9%

Финансовые услуги

15.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Недвижимость

5.9%
5.8%

Энергетика

5.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.5%

Технологии

IWMW
19.1%
VXF
22.8%

Промышленность

IWMW
18.0%
VXF
19.3%

Здравоохранение

IWMW
16.3%
VXF
12.9%

Финансовые услуги

IWMW
15.3%
VXF
14.0%

Потребительский циклический сектор

IWMW
8.0%
VXF
9.2%

Недвижимость

IWMW
5.9%
VXF
5.8%

Энергетика

IWMW
5.4%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

IWMW
4.7%
VXF
4.2%

Коммунальные услуги

IWMW
2.7%
VXF
1.9%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.4%
VXF
3.2%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.3%
VXF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

IWMW vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.33

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.92

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.30

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

8.03

+4.25

IWMW vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и VXF

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-58.03%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.21%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.71%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-9.52%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.92%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и VXF

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.85%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.27%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

17.71%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

22.42%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

22.26%

-6.38%

Сравнение комиссий IWMW и VXF

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и VXF

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.11%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and VXF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (3.85%) compared to IWMW (2.13%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs VXF's -58.03%.

On 1-year performance, IWMW leads with 24.63% vs 23.42% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 24.63% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 21.11%, compared with 1.02% for VXF.

IWMW is categorized as Derivative Income, while VXF is Mid Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.05% for VXF.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор