PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и TLT


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWMW и TLT

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IWMW vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.13

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.10

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.06

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

-0.13

+4.82

IWMW vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.13

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между IWMW и TLT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и TLT

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и TLT

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-48.35%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.23%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-40.23%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-13.62%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.39%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и TLT

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.71%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

6.61%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

11.40%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.88%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.93%

+1.63%