PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и SPSM


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий IWMW и SPSM

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.


Доходность на риск

IWMW vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

5.80

-1.11

IWMW vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWMW и SPSM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и SPSM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности SPSM в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и SPSM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SPSM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-42.89%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.82%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.18%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.02%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и SPSM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.95%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.56%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

21.54%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.97%

-6.41%