Сравнение IWMW с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
IWMW и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и SPSM
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
IWMW vs. SPSM — Ранг доходности на риск
IWMW
SPSM
Сравнение IWMW c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.80 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и SPSM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и SPSM
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и SPSM
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -42.89% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.82% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.18% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -8.02% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.68% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и SPSM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.26% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 12.95% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 22.56% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.54% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.97% | -6.41% |