PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и SMDV


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
5.41%0.26%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий IWMW и SMDV

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.


Доходность на риск

IWMW vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.45

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.79

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

2.24

+2.45

IWMW vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWMW и SMDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и SMDV

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности SMDV в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и SMDV

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-34.12%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.94%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.79%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.99%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и SMDV

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.34%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.68%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.25%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.71%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.71%

-4.15%